京都大学との共同研究で新理論 藤原信一氏が「キャッシュフロー・レジリエンスモデル」を提唱します

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金融市場の変動が大きくなるなか、従来の資産配分理論の限界が指摘されています。バランス戦略株式会社の創業者で資産運用の新鋭として注目される藤原信一氏は、京都大学経済研究所との共同研究で「キャッシュフロー・レジリエンスモデル」を発表しました。家庭資産のリスク耐性を測る新しい基準として注目されています。京都大学との共同研究で新理論 藤原信一氏が「キャッシュフロー・レジリエンスモデル」を提唱します

このモデルは、資産価格の変動ではなくキャッシュフローの持続性に焦点を当てます。藤原氏は、多くの家庭で財務危機の主因は投資損失ではなく、キャッシュフローの断絶による流動性不足だと指摘します。収入の安定性、負債との整合性、緊急時の流動性の三点で耐性を評価する枠組みを示します。

 

シミュレーションでは、このモデルを使った最適化した資産配分により、経済危機時のキャッシュフロー断絶リスクを約67％低減できることが確認されました。学術面でも評価が広がり、従来のファイナンシャルプランニングの弱点を補う成果として受け止められています。

藤原氏は実務への適用も進めます。独自の「三層型資産配分法」では、総資産の10％以上を高流動性の「予備資産層」として確保し、相場が急変しても生活支出を維持できる体制を整えます。早期に採用した顧客は、市場の調整局面でもぶれず、割安局面での追加投資に成功しています。

資産運用の潮流は「リターン重視」から「レジリエンス重視」へ移りつつあります。CFレジリエンスモデルは、家庭金融の標準になりつつあります。

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